5.5 IV-regress - lineær regresjonsanalyse med instrumentvariabler
Om en mistenker avhengighet mellom uavhengige variabler i en lineær regresjonsmodell, kan en bruke kommandoen ivregress til å sette opp et uttrykk der en spesifiserer hvilke variabler dette gjelder.
Syntax:
ivregress <variabel> <variabelliste> (<variabelliste> = <variabelliste>) [if <betingelse>] [, <opsjoner>]
Den avhengige variabelen må angis først, etterfulgt av
forklaringsvariablene og instrument-uttrykket som angis inni parentes.
Opsjoner kan benyttes for ulike formål, som f.eks. robust- eller
cluster-estimering, jfr. underkapitlene nedenfor. I likhet med andre
statistiske kommandoer, kan også regresjonskommandoer kombineres med en
if-betingelse for å kjøre regresjoner på utvalgte grupper. For full
oversikt over muligheter, bruk kommandoen help ivregress.
Eksempel der en mistenker at formue henger sammen med alder og bosted (= Oslo):
ivregress lønn mann (formuehøy = alder oslo)
Resultatet av kjøringen er standard regresjonsresultat der instrumentvariabel og instrumenter listes opp under tabellen. I praksis behandles alle uavhengige variabler som instrumenter, bortsett fra variabelen som defineres som instrumentvariabel.
Eksempel der formuehøy er instrumentvariabel og alder er instrument (mann inngår også som instrument selv om variabelen ikke er spesifisert i parentesuttrykket):
Faktorvariabler, og cluster- og robust-estimering kan også benyttes. Fremgangsmåten er den samme som for ordinær lineær regresjon. Se hhv. kapittel 5.4.1 og 5.4.3 for mer informasjon om dette.
Praktisk eksempel på lineær regresjonsanalyse med instrumentvariabler